Еще как должны - мандарин красный оставит оранжевый след, зеленый - зеленый, апельсин - оранжевый, лиметт может не оставить, лимон тоже, хотя желтоватый цвет все же может быть.
Я не капала, но предполагаю, что могут оставаться по крайней мере цветные пятна, просто потому, что куда эти ферменты, которые за цвет масла отвечают, испаряться? Так что цитрусовые тут тоже не могут являться исключением.