Алла, я в опере удаляю так: Инструменты->Удалить личные данные->ОК (куки удалятся в том числе). Папка с куками была пустая, потому что эта папка IE-их куков. Для оперы она в другом месте.

Итак, Белла, начнем. Если вкратце, то у вас этот файл имеет расширение html (надеюсь), но он привязан к приложению "блокнот", а не к "IE" (так называемая ассоцияция файлов с программой для их просмотра). Делаем так: запускаем блокнот, вставляем туда "начинку". Заходим в меню File->Save as. В "File name" вводим aaa.html. В "File type" меняем на "all files". Жмем сохранить. В принципе, разница лишь в этом file type. Далее как и планировалось.
Как оказалось, это недоразумение присуще только IE. У меня стоит мозилла (у Аллы опера) и у нас все работает и без этого.